Fachbereich Mathematik und Naturwissenschaften - Hochschule Darmstadt


Unsere Themen auf den Gebieten Angewandte Mathematik und Business Mathematics


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Mit welchen Themen befassen sich unsere Professorinnen und Professoren?



Angewandte Forschung

aktuellere wissenschaftliche
Vorträge, Publikationen und Projekte

  • Modellierung von Fahrzeit­verlusten und Stau­bildung auf Auto­bahnen
  • RASBOP – Ranking and Selection Methoden für das Backtest-Overfitting Problem
  • Boomende Märkte für Luxusgüter als Frühwarn­signale für Finanz­krisen
  • Fast algorithms for free-discontinuity problems for high-dimensional data
  • Nichtglatte Variations­modelle
  • Modellentwicklung für Wärme­management­bau­teile auf Basis pyrolitischen Kohlenstoffs
  • Multi-scale modelling of metal-ceramic composites with lamellar microstructure
  • HITRAP/CRYRING/SPARC: Molekular dynamische Simulation des zeitlichen Verlaufs der Elektronen- und Widerstands­kühlung hoch­geladener U92+ Ionen (Penningfalle)
  • Entwicklung eines diskreten sequential goodness-of-fit-Tests
  • Validierung von Ausfall­wahrschein­lich­keiten mit multiplen Test­methoden bei abhängigen Kredit­ausfällen
  • Statistische Analyse von Lastdaten mit Quantil­regressions­methoden
  • Risikoanalyse. Modellierung, Beurteilung und Management von Risiken
  • Feld-und Trajektorien­berechnung für Präzisions­experimente an HITRAP
  • Einsatz von Grafikkarten zur Simulation von Ionen­wolken in Penning­fallen
  • Modellierung der Elektronen- und Wider­stands­kühlung hochgeladener Ionen in einer zylindrischen Penning­falle
  • Aspekte der Validierung durch Stress­tests und des Trading Book Reviews
  • Credit Valuation Adjustments – Mathematical Foundations, Practical Implementation and Wrong Way Risks
  • Neue Methoden und Ansätze zur Quanti­fizierung und Kapital­unterlegung der Kontrahenten­risiken
  • Stresstests für Kontrahenten­exposures und Credit Valuation Adjustments
  • Internationale Bilanzierungs­vorschriften für Versicherungs­verträge
  • Parallele Welten - Wahrscheinlichkeits­modelle in der Derivate­mathematik
  • Solitonen, Korteweg-de Vries-Gleichung und Operator­halb­gruppen



Mit welchen Themen befassen sich angehende Mathematiker - unsere Studierenden?



Master-Abschlussarbeiten

  • Analyse der Schadeninflation bei Großschäden in der Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung
  • Nichtlineare restringierte Optimierungs­verfahren
  • Spezielle Methoden des Operational Risk Management
  • Interpolationsmethoden in der Exposure-Simulation bei Zins­derivaten
  • Post-Crisis-Modellierung von Volatilitäts­ober­flächen für Swaptions
  • Theorie und Implementierung eines parameter­freien kombina­torischen Hypothesen­tests auf der Basis von Iterationen
  • Bewertung von Unternehmen unter Verwendung stochas­tischer Ansätze
  • Asymptotische Eigenschaften der Operatoren von Kis und Vértesi
  • Multivariate Verfahren im Rahmen der Geschäfts­planung
  • Receiver Operation Characteristic in der stochas­tischen Signal­erkennung
  • Sicherheitsmargen in Unisex-Rechnungs­grund­lagen für Renten­versicherungen
  • Identifikation, Simulation und optimale Kontrolle eines Last­kran-Labormodell
  • Entwicklung eines Prognosemodells für ein Call-Center
  • Potenzreihenansatz zur Lösung linearer Differential­gleichungen mit polynomiellen Koeffizienten
  • Ein statistisches Verfahren zur Reproduzier­bar­keit experimenteller Test­ergebnisse
  • Bestimmung der optimalen Behälteranzahl der Gepäck­förder­anlage des Flughafens Frankfurt mit Hilfe der Cluster­analyse
  • Varianten eines parameterfreien kombinatorischen Test­verfahrens
  • Predictive Analytics zur Absatz­planung im Schienen­güter­verkehr
  • Analyse eines SHIFTED - SABR - MODELLS
  • Entwicklung eines Forecast und eines Alerting Frameworks für die vom Billing-System bepreisten Telefon-Nutzungs­daten zur Sicher­stellung der zeitgerechten Fertig­stellung des Monats­abschlusses
  • Post-Crisis-Risikomanagement von Verbindlich­keiten ohne feste Laufzeiten
  • Alternative Einlagenzinsmodelle für Verbindlich­keiten ohne feste Laufzeiten
  • Quo Vadis interne Modelle?
  • Stochastische Unternehmensbewertung
  • An interest rate model for non-maturing deposits based on neutral differential equations
  • Das Varianz-Gamma-Modell: Eine theoretische Einführung und Tests an deutschen Aktienindices
  • Stochastische Signalerkennung
  • An Interest Rate Model for Non Maturing Deposits based on Delayed Differential Equations
  • Vergleich von Verfahren zur Spät­schaden­reservierung
  • Adaptives Verfahren zur Messung des Markt­preis­risikos in der DZ BANK AG
  • Dynamische Multiprojektplanung im Backoffice
  • Implementierung von Unisex-Rechnungs­grund­lagen in der betrieb­lichen Altersversorgung
  • Fraktionale partielle Differential­gleichungen mit Anwendung auf das Black-Scholes-Modell
  • Verschnittoptimierung in der Papier­industrie: Modell­formulierungen realer Problem­stellungen und exakte Lösungs­verfahren
  • Backtesting des Expected Shortfall Risikomaßes
  • Statistischer Vergleich von Ratings der drei größten Agenturen
  • Vier Szenarien für die Annahme­stichproben­prüfung bei attributiven Merkmalen
  • Exakte Testverteilungen für zwei nicht­parametrische Hypothesen­tests von Wilcoxon
  • Vergleich verschiedener Ansätze zur Entwicklung von Uplift­modellen zur Kunden­selektion
  • Stilisierte Fakten im Kontext theoretischer Kapital­markt­modelle
  • Risikokapitalberechnung unter Solvency II: Welche Fehler bringt die Verwendung falscher Abhängig­keits­strukturen mit sich?
  • Bewertung von Kapitalmarktfloatern unter dem Baseler Zins­schock
  • Run Test: Theoretische Verteilung der Runs up-and-down bei Systemen ohne Gedächtnis
  • Statistische Analyseverfahren zur Bewertung von Faktoren der zustands­orientierten Instandhaltung baulicher und technischer Anlagen von Personen­bahnhöfen
  • Total valuation adjustment including bilateral counterparty credit risk and funding costs
  • Simulationstechniken und die Markov Chain Monte Carlo Methode
  • Ist-Analyse gängiger Verfahren zur Betrachtung von zukünftigen Liquiditäts­risiken auf Grundlage der Extremwerttheorie
  • Modellierung von Sicherheiten in der Exposure-Messung
  • Szenariogenerierung zur Bewertung zukünftiger Zins- und Aktien-Cashflows
  • Verwendung von Wavelet-Verfahren bei der Parameter­identifikation der Black-Scholes Differential­gleichung
  • Indikatorgestützte Ermittlung landesspezifischer Service­kosten
  • Verdichtung von Versicherungsbeständen als quadratisches Optimierungs­problem
  • Bewertung von Credit Default Swaps unter Berück­sichtigung des Credit Valuation Adjustments und Wrong Way Risk
  • Analyse des Ansatzes von Hull&White zur Ermittlung des Wrong Way Risks in der Kontrahenten­risiko­messung
  • Auswertung von Fahrdaten aus der chinesischen Feld­erprobung mittels multi­variater statistischer Methoden
  • Funding Value Adjustment (FVA) für Zins­produkte
  • Analytische Approximation des Credit Valuation Adjustments
  • Orthogonale Regression und Regression nach Deming
  • Sensitivitätsanalysen des Partiellen Internen Modells der Mannheimer Versicherung unter Solvency II
  • Anfangsstörungen für Vorhersagen in nicht­linearen dynamischen Systemen
  • Schätzung des Value-at-Risk durch Methoden der Extrem­wert­theorie: Vergleich zwischen der ultimate und der penultimate Approximation
  • Empirische Analyse von Anwartschafts­barwerten in der betrieb­lichen Altersversorgung bei stochastischer Variation von Bewertungs­prämissen
  • Strategien zum Hedging des Credit Valuation Adjustments und Anwendung auf ein Muster­portfolio
  • Receiver Operating Characteristic, Gini-Koeffizient und Payoff-Matrix als Optimierungs­tools der logistischen Regression und der Diskriminanz­analyse
  • Analyse des Berechnungs­verfahrens von Plan­block­zeiten unter Berück­sichtigung treibstoff­optimierten Fliegens
  • Analyse und Entwicklung eines SPC-Systems in der Herstel­lung von Labor­diagnostika
  • Statistische Analysen zur automatischen Fahr­gastzählung
  • Clusteranalyse von börsennotierten Unternehmen
  • Auswirkungen der AIFM-Richtlinie auf das deutsche Invest­ment­recht und das Risiko­controlling der BNY Mellon Service KAG
  • Entwicklung und Bewertung eines Prognose­modells über die erwartete Menge an aufzubauenden Fracht­einheiten im Abfertigungs­bereich eines Luftfracht­unternehmens
  • Statistische Prozesslenkung der automatischen optischen Inspektion in der Elektronik­karten­fertigung der SICK AG
  • Multivariate statistische Verfahren zur Entwicklung von Adress-Scores
  • Zusammenhangsanalysen in der SMD-Prozess­fertigung der SICK AG
  • Qualitative und quantitative Analysen des Dynamic Risk Managements
  • Spatial Data Analysis mit SAS: Analyse von Inzidenz­daten aus dem Gesundheits­bereich
  • Mathematische Definition, statistische Beschreibung und Analyse von Kunden­nutzungs­profilen
  • Das Kontrahentenrisiko und die besondere Rolle der Besicherung und des Wrong Way Risks
  • Valuation of Counterparty Risk for Commodity Derivatives
  • Market Implied Ratings für Corporate Bonds
  • A Market Model Approach for Measuring Counterparty Credit Risk of Interest Rate Derivatives
  • Identifikation stabiler Knoten in dynamischen Netzen
  • Quantitative Analyse von Commodity Futures bei MVV Energie AG



Bachelor-Abschlussarbeiten

im Bachelorstudiengang
Angewandte Mathematik

  • Implementierung und Analyse von Methoden zur Optimierung dynamischer Systeme unter Verwendung von parametrischen, ordnungsreduzierten Modellen
  • Die Hankel-Transformation
  • Buslinienführungen auf Basis detaillierter Nachfrageinformationen
  • Die Digitale Transformation im GS-MO (Group Services Markets Operations) der Commerzbank AG am Spezialbeispiel der disruptiven Technologie Blockchain
  • Analyse von Algorithmen zur Neuausrichtung der Promotionverkäufe
  • Einsatz und Bewertung von Realoptionen
  • Optimierung der Kommissionierung in einem Wave-Picking-System
  • Erfassung und Analyse der Pünktlichkeit im Güterverkehr
  • Dynamische Scan Pfade - Optimierung in der Tumor-Therapie
  • Stornoabschläge in der Lebensversicherung
  • Lösungsalgorithmus zur Rekonstruktion von Brechzahlprofilen in Matlab
  • Absatzprognose mithilfe multipler Regression
  • Vorstellung ausgewählter Durationsmodelle und deren praktische Anwendung
  • Comparison of Methods for Modelling and Forecasting Gasoline Price Time Series
  • Statistische Analyse der Genauigkeit der Reisenden­prognose­daten als Basis für die Planung Bord­service
  • Analyse der optimalen spektralen Granularität in einem optisch elastischen Transport­netz
  • Vergleich verschiedener Methoden zur Berechnung des Value at Risk und des Expected Shortfall
  • Anwendungen der Hilbert-Transformation
  • Vergleich zweier Varianten der Immobilien­finanzierung
  • Nichtparametrische Methoden
  • Statistische Bewertung des Anlage­erfolges von Aktien­portfolios
  • Optionsbewertung unter Einsatz eines Binomial­modells
  • Ein Sentiment-Index für den Broker-Dealer Sektor
  • Überlebenszeitanalyse in klinischen Studien
  • Best-Estimate Rechnungsgrundlagen bei Unisex-Reservierung in der Renten­versicherung
  • Anwendungen der Fouriertransformation
  • Dimensionsreduktion - Überwachte und unüberwachte Methoden
  • Die Fraktionale Diffusions-Wellengleichung als Spezial­fall fraktionaler Differential­gleichungen
  • Der Effekt des Solidaritäts­zuschlags bei der Einkommen­steuer
  • Design of experiment, mit Anwendungsfall D-Optimalität
  • Vergleich verschiedener Methoden der Historischen Simulation des Value-at-Risks mit Backtesting
  • Aufenthaltsdauerschätzung der Besucher eines Geschäftes: Optimierungs­modelle, Implementierung und Analyse
  • Modelle der Zeitreihenanalyse am Beispiel des Performance­index DAX
  • Methoden zur statistischen Bewertung von Zugfahrten: Ursachen­analyse zu Unplan­mäßig­keiten von Zug­fahrten im Güter­verkehr der DB Cargo AG
  • Analyse eines Kundenklassifikations­problems in der Geld­wäsche­bekämpfung
  • Eine Metaanalyse über den Zusammenhang von Diabetes und Brust­krebs­risiko
  • Entwicklung einer numerisch geschlossenen Pipeline zur Optimierung eines Reflektors zum Einsatz in einem Head-Up Display
  • Analyse der Lebensdauer von Finanzgeschäften
  • Dynamische und statische Verfahren der Investitionsrechnung
  • Wirkungsflächenbestimmung für eine Reihenfertigung mit blockierenden Puffern
  • Ein Approach der Anwendungsfälle der Duration-Kennzahlen im Asset Management
  • Fahrzeugroutenprobleme für Patiententransporte: Modell­bildung, Lösungen und Implemen­tierungen in GAMS
  • Vergleichsanalyse der graphen­theoretischen Algorithmen auf RDBMS und Graph­datenbanken
  • Risikobereitschaft privater Anleger in steigenden versus fallenden Märkten - Eine Analyse von CFD-Trades
  • Bestimmung von Intervallgrenzen für Translationen und Rotations­winkel für die zufällige Positionierung optischer Komponenten in Head Up Displays
  • Datenprobleme im multiplen, linearen Regressionsmodell
  • Algorithmen zur Bestimmung einer k-Färbung
  • Vergleich und Bewertung von Screening-Versuchsplänen nach unterschiedlichen Modellansätzen
  • Das Ho/Lee-Modell - Bewertung von Zinsderivaten
  • Grundlagen der Unternehmensbewertung mittels Discounted-Cashflow-Verfahren
  • Erweiterung einer integrierten Ergebnis- und Finanz­planung bei der Mainsite GmbH & Co. KG
  • Der Chi-Quadrat Unabhängigkeitstest in Theorie und Anwendungen mit SPSS
  • Quantifizierung Operationeller Risiken in Finanz­instituten
  • Lebensdauer und Zuverlässigkeitsverteilung
  • Kürzeste-Wege-Problem für Graphen mit negativen Gewichten: Lösung mittels Bellmann-Ford-Algorithmus
  • Bewertung variabel verzinslicher Passiv-Produkte mit dem Modell der gleitenden Durchschnitte
  • Mikrokredite Kosten und Nutzenfaktor am Beispiel der nominalen Zinsberechnung
  • Bewertung von Derivaten unter Berücksichtigung von XVA
  • Vergleich von Value-at-Risk-Verfahren am Aktienmarkt
  • Optimierung einer Freiformfläche mit ausgedehnter Lichtquelle
  • Allgemeine Formeln zur Berechnung der Einkommen­steuer, des Solidaritäts­zuschlags und des Grenz­steuersatzes in Deutschland
  • Methoden zur Überwindung von Multikollinearität
  • Anwendungen und Grenzen der Varianz­analyse mit und ohne Mess­wiederholung
  • Mathematische Modellierung von Tumor­wachstum
  • Performancevergleiche (Benchmarks) bei profes­sioneller OR-Software
  • Zinsstrukturmodellierung und Options­bewertung mittels des diskreten Ho-Lee-Modells
  • Regressionsanalyse von Wohnungsmieten
  • End-of-Life orbit options for XMM-Newton
  • Entwicklung eines Modells zur tagesgenauen Vorher­sage der Verkehrs­unfall­häufigkeit in Deutschland
  • Bestimmung der Sichtweite aus Webcam-Bildern
  • Einkommensteuer und kalte Progression
  • Rucksackprobleme: Exakte und heuristische Lösungs­verfahren
  • Untersuchung eines Algorithmus zum Designen eines Freiform­kollimators
  • Cash-Flow-Mapping: Ein sensitivitäts­basierter Ansatz
  • Anwendung und Weiterentwicklung effizienter Methoden zur Simulation von Systemen mit piezo-elektrischen Wandlern im Zeitbereich
  • Fallzahlbestimmung und Auswertung mit SAS von als Cluster vorliegenden Daten einer Diagnostikstudie
  • Automatisierte Bereitstellung von Test­daten für das Projekt NextWAB
  • Konturberechnung von Musterscheiben für Wirk­maschinen anhand vorgegebener Linearbewegungen
  • Vergleich der Geschwindigkeit von GPU- und CPU-basierten Algorithmen am Beispiel X'X
  • Evolutionäre Mehrzieloptimierung unter Einsatz eines S-Metrik Selektions­verfahrens
  • Untersuchung von Log-Dateien im IPTV-System mit Hinblick auf Wirtschaftlichkeits­analysen
  • 3D Segmentierung und nichtrigide Registrierung für Gefäße des Gehirns für US und CT
  • What are your Quality Data - Analyse zur Auswirkung von qualitäts­relevanten Kenngrößen bezogen auf ihre Ausgangsdaten
  • Analysen zum Islamic Banking
  • Backtesting zur Überprüfung der Prognosegüte des Value-at-Risk im Delta-Normal-Modell
  • Analyse von Berechnungsmethoden für Schätzungen des Operationellen Risikos
  • Bestimmungsfaktoren für Wohnimmobilienpreise
  • Der Einfluss des Collateralized Debt Obligations (CDOs) - Handels auf die Finanzkrise von 2007
  • Modellierung und Simulation einer räumlichen Diffusion unter Verwendung der grafischen Oberfläche von Delphi
  • Zusammenhang zwischen der Arbeitslosen­quote und der inner­städtischen Wanderung der Stadt Offenbach
  • Grundlagen der Aktienindizes und deren Funktionen
  • Klassische Lebensversicherung im Umfeld niedriger Zinsen
  • Analyse von Regressionsmodellen bei der Sortimentsanalyse
  • Analyse und Optimierung der Methodik zur Ausfall­häufigkeits­abschätzung für Produkte der Business Unit ID
  • Der Heiratssatz
  • Risikokapitalschätzung in heterogenen Portfolios
  • Value at Risk und Expected Shortfall als Risiko­maße zur Bewertung von Marktrisiken
  • Tsunamis und Zelluläre Automaten
  • Multiple Hypothesentests
  • Analyse der statistischen Qualität klinischer Studien zur Homöopathie
  • Vergleich aktuarieller Verfahren zur Behandlung von Vertragsänderungen in der Lebensversicherung
  • Einkommensteuer und kalte Progression
  • Volatilitätsmodelle für Optionsbewertung
  • Modellierung von Zinsstrukturkurven
  • Methoden zur Quantifizierung von Markt­preis­risiken: Value at Risk und Expected Shortfall
  • Einsatz eines Raytracers zur Simulation und Analyse des virtuellen Bildes eines Head-up Displays
  • Neue regulatorische Konzepte nach Basel III
  • Versicherungsmathematische Behandlung von Sonder­beständen und ihre technische Realisation
  • Das RSA-Verfahren
  • Geschäftsprozessmanagement und -optimierung mit der Prozess Mining Software Disco von Fluxicon
  • Simulation and Analysis of Ion Beams
  • Spannungs- und Dehnungsberechnung von Finite-Elemente-Modellen über den modalen Zustands­raum mithilfe verschiedener Reduktions­verfahren
  • Einführung in die nicht-kooperative Spiel­theorie
  • Expected Shortfall als alternatives Risiko­maß zum Value at Risk
  • Analyse der Auswirkung der Fernbus­entwicklung auf die DB Regio AG
  • Zeitreihenanalyse und Prognose: Entwicklung eines Prognosetools für den Schienen­güter­­verkehr
  • Automatisierung der Portfolio Turnover-Ratio
  • Vereinfachung und Standardisierung der Gestaltung von Kunden­spezifikationen durch Automatisierung mittels VBA
  • Die Hilbert-Transformation als beschränkter Operator auf Lp
  • Entwicklung eines methodischen Ansatzes zur gleichzeitigen Positionierung von Ringsegmenten zu einer geschlossenen Geometrie innerhalb der Toleranz­analyse-Software VisVSA
  • Validierung von Marktpreisrisiko­modellen
  • Kontrahentenrisiko von Aktien­optionen bei parametrischen Volatilitäts­oberflächen
  • Zeitreihenanalyse im Rahmen der Geschäfts­planung der SAP AG
  • Routing und Wellenlängenzuordnung in optischen Netzen - Vergleich der Schutzverfahren mit Restoration und Protection im IP Kernnetz
  • Analyse der Vertriebsplanung bei der DB Schenker Rail Deutschland AG
  • Methode zur Ermittlung der Reiseketten­pünktlich­keit im Schienen-Personen-Nahverkehr
  • Validierung von Ratingverfahren für Privat­personen und Immobilien­kunden
  • Die Finanztransaktionssteuerung und ihre Auswirkungen auf Investment­fonds
  • Sortimentsoptimierung unter Berücksichtigung von Regal- und Produkt­dimensionen mit der Software Gurobi
  • Ermittlung und Backtesting des Exposures von Zinsswaps
  • Statistische Analysen von Wind- und Ausbreitungs­daten zur Ermittlung repräsentativer Jahre für die Ausbreitungsrechnung
  • Test einer Rechenkern-Architektur am Beispiel von regulatorischen Kennziffern
  • Einfluss von Risikofaktoren bei der Berechnung des Risiko­exposures für Handelsgeschäfte mittels Monte-Carlo-Simulation und Historischer Simulation
  • Computer-Animation mit Hilfe von Quaternionen
  • Korrelationsstresstesting für den Value-at-Risk
  • Entwicklung eines Testkonzepts für das Fahrzeug­diagnosetool IDEX
  • Entwicklung von Optimierungsansätzen für strecken­bezogene Angebote der DB Regio AG
  • Analyse eines zukünftigen Schutzkonzepts in einem optisch elastischen Transportnetz
  • Abbildung und Bewertung von Dual Currency Deposits in dem Handelssystem FRONT ARENA
  • Ein Vergleich verschiedener Marktrisikomessansätze
  • Bewertung von Forward Rate Agreements und Swaps
  • Renditeberechnung von Wertpapieren unter Berücksichtigung von Kosten
  • Modellierung eines Kontrahentenrisikos am Beispiel eines Swaps
  • Anwendung und Vergleich verschiedener Reservierungs­verfahren im Reservegutachten der R+V-Versicherungen
  • Die Optimierung von Regalen und Werbe­kalendern in der SAS Prozedur Optmodel
  • Anpassungstests für Residuen
  • Entwicklung eines Volatilitäts-Risikoindex
  • Erstellung eines analytischen Generator­modells für piezo­elektrisches Energy Harvesting
  • Analyse von Algorithmen des maschinellen Lernens für das Mentorensystem Informatik
  • Theoretische Aspekte des Verhältnisschätzers und Anwendung auf die Faktoren zur Verkehrsmengenermittlung der Deutschen Post
  • Bewertung von Warenderivaten
  • Optimierung der optischen Qualität von Head-Up Display Systemen mit Freiform-Spiegelflächen
  • Die Hilbert-Transformation und ihre Anwendung auf Differentialgleichungen
  • Untersuchung der Möglichkeit der Dateneingabe inklusive einer Importfunktion für die DFS-Verbindungsdatenbank unter Berücksichtigung von Integrity- und Component-Checks
  • Ermittlung des fairen Wertes von Varianzswaps
  • Häufigkeitsverteilungen von Wohnungsmieten - Regionalspezifische Verteilungsannahmen und Ausreißerbereinigungskonzepte am Beispiel von Wohnungs­annoncen in Hessen
  • Auswirkungen der Finanzkrise auf die Bewertungs­methoden von Swaps - Ein Vergleich des Ein- und Mehrkurvenansatzes -
  • Simulation aktiver Systeme im Frequenz­bereich
  • Der Einsatz Digitaler Filter in der Signal­prozessierung von Wetter-Radar-Daten
  • Validierung von Risiko- und Steuerungs­modellen in einer Bank
  • Entstehung und Anwendung von Kennzahlen - vorgestellt am Beispiel der Controllingkennzahl "Produktivität" im Unternehmen Bosch Rexroth AG unter Verwendung von SAP-R/3
  • Einnahmenprognose auf Basis einer multiplen Regressions­analyse am Beispiel der DB Regio AG
  • Kontrolle und Qualitätssicherung automatischer IT-Prozesse durch Ermittlung von Kennzahlen
  • Simulationsansätze zur Untersuchung der "Rule of Ten" bei der COX Regression
  • Die numerische Lösung der Poisson­gleichung für den Innenraum eines Kreiszylinders mit Hilfe endlicher Diffrenzenverfahren
  • Realisation von Multipler Regression mit Excel
  • Untersuchung der numerischen Genauigkeit der von SAS gelieferten Ergebnisse bei Multipler Regression
  • Prognose der Entwicklung von Öl- und Goldp­reisen
  • Eine Analyse der Subprime-Krise sowie deren Folgen für die Finanzinstitute
  • Diskrete Zinsmodelle zur Bewertung von Zins­optionen
  • Liquiditätsmanagement mithilfe einer GAP-Analyse im Handelssystem Front Arena
  • Transiente Simulation der Selbst­erwärmung hysterese­behafteter Piezowandler
  • Bewertung von Basket Default Swaps mittels Monte-Carlo-Simulation
  • Die Anwendung der Formeln von CARDANO auf die Berechnung von Kegelschnitten
  • Erweiterung des VSA-Objektmodells für benutzer­definierte Programmierung bei der Toleranzsimulation von Ventilen unter Benutzung der Programmier­schnittstelle auf Basis von C++
  • SAP ERP 6.0: Architektur, Integration und Business Foundation in SAP ECC Core 6.0
  • Analyse fraktionaler Differential­gleichungssysteme
  • Rückführung von Head-up Display Spiegel­messdaten in die optische Simulation mit ZEMAX
  • Ansätze für das Risikocontrolling von Garantie­produkten
  • Die Hankel-Transformation und ihre Anwendung auf partielle Differential­gleichungen
  • Vergleich von Regressionsbäumen mit multiplen linearen Regressionen zur Umsatzprognose von Warengruppen
  • Implementierung eines Square-Root Unscent Kalman IMM Filters
  • Die kalte Progression bei den Einkommens­steuertarifen in Deutschland
  • Didaktik der Mathematik
  • Analyse von Vertragsdaten eines Vergleichs­portals
  • Nichtparametrische Methoden zum Testen gerichteter Hypothesen
  • Einführung in die Technische Analyse der Finanz­märkte: Anwendungen und Methoden der Chartanalyse
  • Untersuchung der Ausfallwahrscheinlich­keit bei Firmen­wertmodellen
  • Statistische Analyse von Kundennutzungs­profilen und Weiterentwicklung eines Auswertungstools
  • Momentum und einfache Return-Strategien bei der technischen Analyse von Aktienkursen
  • Unterlegung des Kreditrisikos nach Basel II und Neuerungen für Basel III
  • Variabler, webbasierter Genehmigungs­prozess - Modellierung und Implementierung in einer Oracle-Datenbank-Umgebung
  • Prognose der Nettomittelabflüsse von Investment­fonds über mittlere Zeiträume
  • Analyse der Produktionsdaten bei der Buderus Edelstahl Schmiedetechnik GmbH
  • Determinanten der intraregionalen Preis­dynamik in den Wohnungs­markt­regionen Rhein-Main
  • Erstellung eines Online-Rechners für die Bestimmung von Kennzahlen von Anleihen
  • Bewertung von Optionen mittels des Black-Scholes-Modells sowie des Binominalmodells von Cox, Ross und Rubinstein
  • Risikoadäquates Margining von Repo-Geschäften über Zentrale Kontrahenten
  • Statistische Untersuchung von Einfluss und Ist-Zustand verschiedener Faktoren der Kundenbindung im Rahmen der Erstellung der Balanced Scorecard - Am Beispiel zweier Tagesgeldprodukte der Frankfurter Sparkasse -
  • Verdichtung von Versicherungsbeständen anhand von Cluster-Verfahren
  • Differenzialgleichungen mit Verzögerung bei der neuronalen Signalübermittlung
  • Finanzielle Intelligenz - Die Relevanz ökonomischer Bildung und Ihrer Vermittlung
  • Der "personal unique identifier" in der Commerzbank. Konzernweite Konzeption und Umsetzung
  • Die Auswirkungen und der Einfluss des Gesetzes zur Beschleunigung des Wirtschafts­wachstums auf die gängigen finanz­mathematischen Unternehmens­bewertungs­verfahren sowie die Überprüfung der Notwendigkeit eines neuen Modells
  • Die Radon-Transformation und ihre Anwendungen
  • Bewertung von Optionen mittels schneller FOURIER-Transformationen
  • Risikoberechnung für das Optionsportfolio impliziter Optionen am Beispiel des Zuwachssparens
  • Prediction of Readmission to Hospital. Development of a Mathematical Model Based on Cox Regression
  • Bausparen als Renditeanlage für junge Leute - Tarifvergleich -
  • Untersuchung verschiedener Modelle zur Parametrisierung der impliziten Volatilität
  • Standardisierung und Vergleich von Prognose­methoden bezogen auf den Abverkauf von Warengruppen
  • Sensitivitätsanalysen anhand einer QIS5-Studie zu Solvency II am Beispiel eines Lebensversicherungsunternehmens
  • Eine statistische Analyse der Unfallrisiken der Deutschen Flugsicherung
  • Das abstrakte Cauchy-Problem der Korteweg de-Vries-Gleichung
  • Finden disjunkter Wege in einer Netzwerk-Infrastruktur, die Shared Risk Link Groups umgehen - eine detaillierte Analyse und Entwicklung von Algorithmen
  • Optimale Steuerung von stochastischen Portfolios
  • Einführung eines Risikomanagements bei einem IT-Dienstleister
  • Erstellung einer Einlastungsprognose für den Waren­eingang der Lufthansa Technik Logistik GmbH
  • Erarbeitung und Realisierung eines Konzeptes für ein Software GUI Tool zum Installieren eines komplexen Softwaresystems
  • Monte-Carlo-Verfahren zur Bewertung von Aktien-Barrier-Optionen
  • Testautomatisierung zur Prüfung eines Markt­risiko­modells
  • Die Formeln von Cardano und einige Anwendungen
  • Optimierung des Database Look Up Tool
  • Erzeugung parametrisierbarer Test­szenarien für Mehrwertdienste
  • Modelldiagnose bei der hedonischen Regressions­analyse von Wohnungsmieten
  • Zinsoptionen: Bewertung und Risikoabbildung
  • Leasing - eine Finanzierungs­alternative zum Kreditkauf
  • Eine statistische Analyse der Erfolgs­faktoren von Schulungsmaßnahmen
  • Vergleich historischer Volatilitäten und impliziter Volatilitäten für den deutschen Aktien- und Optionsmarkt
  • Anwendung der Radon-Transformation in der Computer­tomographie
  • Bewertung von exotischen Optionen
  • GAUSS-Approximation von Punktmengen im Raum durch Ellipsoide und elliptische Paraboloide unter Verwendung der kürzesten orthogonalen Abstände
  • Entwicklung eines Algorithmus zur Wert­haltigkeit von Forderungen am Beispiel der Stadt Hanau
  • Entwicklung und Validierung eines empirisch-statistischen Ratingmodells
  • Schadensimulation in der Warenkreditversicherung
  • Metriken und Modelle im Bereich des Software­qualitäts­managements sowie deren Einsatz in der Praxis
  • Die automatische Erstellung von Explosions­zeichnungen von Geräteteilen
  • Ionenoptische Rechnungen der Nieder­energie­transport­strecke bei HITRAP
  • Entwicklung und Validierung der Schätzungen von IRBA-Konversionsfaktoren
  • Abschätzung der Wärmestrahlungs­absorption eines hochreinen Germaniumdetektors
  • Sensorische Rekonstruktion von 3D-Bewegungs­abläufen anhand von 2D-Bildinformation
  • Konzeption und Implementierung einer Datenbank­anwendung zum Bestands­abgleich in der Pflegeversicherung
  • Analyse der Stückzinsberechnung unter Anwendung internationaler Zinstagemethoden
  • Statistische Analyse der Sinnhaftigkeit einer Umwandlung der Business Modeling Notation zu Fließtext (BPMN-To-Text)
  • Anwendung der Regression zur Bestimmung eines Standard-Nierenvolumens
  • Optimization of test design, test setup and statistical analyses of sensorial data acquired by hairdressers to statistically support product market claims
  • Erstellung eines Übersetzungsprogramms von Latex nach XML
  • Trifft das CAPM auf den deutschen Aktien­markt zu?
  • Das Liquiditätsrisiko in Kreditinstituten: Eine Darstellung der aktuellen wesentlichen Messkonzepte und aufsichts­rechtliche Entwicklungen.
  • Value-at-Risk-Ermittlung bei Markt­preis­risiken
  • Statistische Tests auf Kalibriertheit des PD-Ratingverfahrens
  • Computerunterstützte Massendaten­generierung für Performance­tests
  • Simulationen zur Power und Fallzahl des Tests von Jonckheere und Terpstra unter Verwendung der Statistiksoftware SAS
  • Funktionsweise und Effektivität von Derivaten zur Absicherung von Kreditrisiken
  • Methode zur Bestimmung eines Äquivalenz­bereichs für analytische Methodentransfers
  • Mitnahme eines Übertragungswertes in der PKV
  • Weiterentwicklung und Integration einer Adresssuche ins Einsatzleitsystem PSI-Command
  • Vernetzung von BUZ und Hauptversicherung: Kalkulation und systemtechnische Umsetzung



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