Schwerpunkt Versicherungsmathematik im Master-Studiengang Angewandte Mathematik

Das Berufsbild von Versicherungsmathematiker*innen (Aktuar*in) hat in den vergangenen Jahren einen tiefgreifenden Wandel erfahren. Ging es in früheren Zeiten vornehmlich um die Festlegung von Preisen für Versicherungsprodukte, so sind Aktuar*innen heute auf vielen unterschiedlichen Gebieten tätig. Neben der klassischen versicherungsmathematischen Aufgabe der Tarifkalkulation sind unsere Absolvent*innen für Tätigkeiten im Risikomanagement und der Kapitalanlagestrategie gesucht. Immer stärker in den Fokus rücken auch Aufgaben im Bereich von Big Data, und die Deutsche Aktuarvereinigung hat dem im Jahr 2020 mit der Einführung des neuen Ausbildungsschwerpunktes Actuarial Data Science Rechnung getragen.

    Die Bachelor- und Masterstudiengänge der Hochschule Darmstadt bieten mit Lehrveranstaltungen auf unterschiedlichen Gebieten der Versicherungsmathematik, der Finanzmathematik und der Stochastik sowie mit den Angeboten aus dem Studiengang Data Science hervorragende Ausbildungsmöglichkeiten als Voraussetzung für den Berufseinstieg in diesem Tätigkeitsfeld.

        Wer sind potentielle Arbeitgeber?

        Neben Versicherungsgesellschaften sind Pensionsfonds, Pensionskassen und auch Beratungsfirmen wichtige Arbeitgeber für Versicherungsmathematiker*innen. Darüber hinaus beschäftigen große Firmen mit eigenen versicherungsmathematischen Abteilungen und auch Behörden wie die BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistung) Absolvent*innen unserer Studiengänge.

          Eine Themenauswahl von Bachelor- und Masterarbeiten der vergangenen Jahre

          • Stornoabschläge in der Lebensversicherung
          • Statistische Testverfahren zur Überprüfung von Sterblichkeiten in Aktiven- und Rentnerbeständen
          • Prognosen zur Abwicklung leistungspflichtiger Bestände der Berufsunfähigkeitsversicherung
          • Anpassung der Sterblichkeiten der Heubeck-Richttafeln 2018G an den Bestand eines Pensionsfonds
          • Ermittlung eines Stressfaktors für das Stornorisiko einer Krankenversicherung unter Solvency II
          • Sensitivitätsanalysen für das interne Solvency-II-Modell eines Schadenversicherers
          • Empirische Analyse von Anwartschaftsbarwerten in der betrieblichen Altersversorgung bei stochastischer Variation der Bewertungsprämissen
          • Implementierung von Unisex-Rechnungsgrundlagen in der betrieblichen Altersversorgung