Zwei Studenten und eine Studentin sitzen vor einem Notebook. Ein vierter Student steht dabei. Er zeigt dabei erklärend auf etwas auf dem Bildschirm während die anderen drei aufmerksam zuhören.

Angewandte Mathematik (Master)

Gegenstand des 4-semestrigen Masterstudiums Angewandte Mathematik (M. Sc.) sind die modernen Anwendungs­felder der Mathematik im Bereich Finanzen, Versicherungen, Operations Research und Stochastik sowie Technomathematik. Die wichtigstens Informationen sind im Studiengangsflyer zusammengestellt.


Bezeichnung

Angewandte Mathematik

Hochschulgrad

Master of Science (M. Sc.)

Regelstudienzeit

4 Semester

Studienbeginn

Winter- und Sommersemester

Zulassung

Siehe unten: Vorbildung. Was wird vorausgesetzt?

Sprachen

Die Lehrveranstaltungen werden in deutscher Sprache gehalten.


Der Masterabschluss eröffnet gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt, ein höheres Einstiegs­gehalt und den Zugang in Führungs­positionen. Er beinhaltet die Zugangs­berechtigung zum Höheren Dienst der Beamten­laufbahn in Bund und Ländern. Wissenschaftlich Interessierten bietet er die Möglichkeit, Studienfelder in einem anschließenden Promotions­verfahren zu vertiefen und damit eine akademische Laufbahn in Forschung und Lehre einzuschlagen. Der Studiengang qualifiziert u. a. für folgende berufliche Positionen bzw. für Tätigkeiten in folgenden Berufsfeldern: Analysten, Systemarchitekten, Controller, Consulting und Management, Softwareentwicklung, Risikomanagement, Fertigungskontrolle, Produktionsinspektion, wissenschaftliche Tätigkeiten im fachlichen Kontext (z.B. in Research-Abteilungen von Banken, Versicherungen und Industrieunternehmen).

Die Regelzulassungsvoraussetzung für den Master Studiengang ist ein guter oder sehr guter qualifizierter Bachelor- oder Diplomabschluss auf dem Gebiet der Mathematik mit einem Umfang von mindestens 180 Leistungspunkten. Bei Studienabschlüssen, welche die vorstehenden Kriterien nicht erfüllen, führt der Prüfungsausschuss individuelle Eignungs- und Feststellungsprüfungen durch. Eine detaillierte Darstellung der Zulassungsvoraussetzungen finden Sie in den Besonderen Bestimmungen der Prüfungsordnung (BBPO).

Interessierte müssen sich unter Einhaltung einer Frist bewerben. Die Zulassung regelt der §6 in Verbindung mit der Anlage 4 der Besonderen Bestimmungen der Prüfungsordnung für den Master­studiengang. Eine zahlenmäßige Zulassungs­beschränkung existiert nicht.

Die erforderlichen Qualifikationen und Kompetenzen vermitteln die Module des Master­studiengangs Angewandte Mathematik. Diese Studiums­einheiten können Lehr­veranstaltungen, Projekt­arbeit oder Labor­phasen einschließen.

Die BBPO wurde amtlich im Hochschulanzeiger 2018 und das Modulhandbuch amtlich im Hochschulanzeiger 2022 veröffentlicht.

Erste Anlaufstelle für die meisten Fragen zum Studium ist das Student Service Center, kurz SSC. Neben der allgemeinen Studien­beratung und Auskunft zu den Details des Bewerbungs­verfahrens gibt es hier auch Beratung zur Organisation oder Finanzierung des Studiums. Student Service Center (SSC)

Bei Fragen zum Studiengang wenden Sie sich an Prof. Strempel.

Sobald man mit dem Studium begonnen hat, sind das die vermutlich wichtigsten Seiten:

Über den Link my.h-da (ist auch unter Quicklinks hinterlegt) kommen Sie zum Hochschulinformationssystem für Studierende. Hier können Sie

  • alle benötigten Bescheinigungen (Studienbescheinigungen, Bafög-Bescheinigung und die Quittung über die entrichteten Beiträge) selbst ausdrucken.
  • Informationen zu Ihren Prüfungen und Noten einsehen.
  • sich für Prüfungen an- oder auch wieder abmelden.
  • sich für Veranstaltungen eintragen.
  • Ihren Studiengangplan und das Vorlesungsverzeichnis einsehen.
  • sich Ihren individuellen Stundenplan zusammenstellen.

Semestertermine: Hier sind zentral für alle Studiengänge die Termine für Klausuren und Veranstaltungen hinterlegt. Auch diese Seite ist über Quicklinks direkt zu erreichen.

Stundenpläne: Auf diese Seite sind für alle Studiengänge die Links zu den PDFs mit den aktuellen Stundenplänen gelistet.

Bekanntmachungen aller Prüfungsausschüsse


Teilzeitstudium

Der Master­studiengang kann grundsätzlich auch in individueller Studien­ausgestaltung als Teilzeit­studium (50%) durchgeführt werden, indem die Lehr­veranstal­tungen in einer zeitlich modifizierten Form absolviert werden.

Weitere Informationen bekommen Sie im Student Service Center (SSC) oder bei Prof. Strempel.


Master-Abschlussarbeiten Angewandte Mathematik

  • Algorithmen zur Lösung des 2. Median-Problems auf Graphen großer Dimensionen
  • Numerical calculation of the distribution of the false discovery proportion in the two-groups mixture model
  • Analyse der Schadeninflation bei Großschäden in der Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung
  • Nichtlineare restringierte Optimierungs­verfahren
  • Spezielle Methoden des Operational Risk Management
  • Interpolationsmethoden in der Exposure-Simulation bei Zins­derivaten
  • Post-Crisis-Modellierung von Volatilitäts­ober­flächen für Swaptions
  • Theorie und Implementierung eines parameter­freien kombina­torischen Hypothesen­tests auf der Basis von Iterationen
  • Bewertung von Unternehmen unter Verwendung stochas­tischer Ansätze
  • Asymptotische Eigenschaften der Operatoren von Kis und Vértesi
  • Multivariate Verfahren im Rahmen der Geschäfts­planung
  • Receiver Operation Characteristic in der stochas­tischen Signal­erkennung
  • Sicherheitsmargen in Unisex-Rechnungs­grund­lagen für Renten­versicherungen
  • Identifikation, Simulation und optimale Kontrolle eines Last­kran-Labormodell
  • Entwicklung eines Prognosemodells für ein Call-Center
  • Potenzreihenansatz zur Lösung linearer Differential­gleichungen mit polynomiellen Koeffizienten
  • Ein statistisches Verfahren zur Reproduzier­bar­keit experimenteller Test­ergebnisse
  • Bestimmung der optimalen Behälteranzahl der Gepäck­förder­anlage des Flughafens Frankfurt mit Hilfe der Cluster­analyse
  • Varianten eines parameterfreien kombinatorischen Test­verfahrens
  • Predictive Analytics zur Absatz­planung im Schienen­güter­verkehr
  • Analyse eines SHIFTED - SABR - MODELLS
  • Entwicklung eines Forecast und eines Alerting Frameworks für die vom Billing-System bepreisten Telefon-Nutzungs­daten zur Sicher­stellung der zeitgerechten Fertig­stellung des Monats­abschlusses
  • Post-Crisis-Risikomanagement von Verbindlich­keiten ohne feste Laufzeiten
  • Alternative Einlagenzinsmodelle für Verbindlich­keiten ohne feste Laufzeiten
  • Quo Vadis interne Modelle?
  • Stochastische Unternehmensbewertung
  • An interest rate model for non-maturing deposits based on neutral differential equations
  • Das Varianz-Gamma-Modell: Eine theoretische Einführung und Tests an deutschen Aktienindices
  • Stochastische Signalerkennung
  • An Interest Rate Model for Non Maturing Deposits based on Delayed Differential Equations
  • Vergleich von Verfahren zur Spät­schaden­reservierung
  • Adaptives Verfahren zur Messung des Markt­preis­risikos in der DZ BANK AG
  • Dynamische Multiprojektplanung im Backoffice
  • Implementierung von Unisex-Rechnungs­grund­lagen in der betrieb­lichen Altersversorgung
  • Fraktionale partielle Differential­gleichungen mit Anwendung auf das Black-Scholes-Modell
  • Verschnittoptimierung in der Papier­industrie: Modell­formulierungen realer Problem­stellungen und exakte Lösungs­verfahren
  • Backtesting des Expected Shortfall Risikomaßes
  • Statistischer Vergleich von Ratings der drei größten Agenturen
  • Vier Szenarien für die Annahme­stichproben­prüfung bei attributiven Merkmalen
  • Exakte Testverteilungen für zwei nicht­parametrische Hypothesen­tests von Wilcoxon
  • Vergleich verschiedener Ansätze zur Entwicklung von Uplift­modellen zur Kunden­selektion
  • Stilisierte Fakten im Kontext theoretischer Kapital­markt­modelle
  • Risikokapitalberechnung unter Solvency II: Welche Fehler bringt die Verwendung falscher Abhängig­keits­strukturen mit sich?
  • Bewertung von Kapitalmarktfloatern unter dem Baseler Zins­schock
  • Run Test: Theoretische Verteilung der Runs up-and-down bei Systemen ohne Gedächtnis
  • Statistische Analyseverfahren zur Bewertung von Faktoren der zustands­orientierten Instandhaltung baulicher und technischer Anlagen von Personen­bahnhöfen
  • Total valuation adjustment including bilateral counterparty credit risk and funding costs
  • Simulationstechniken und die Markov Chain Monte Carlo Methode
  • Ist-Analyse gängiger Verfahren zur Betrachtung von zukünftigen Liquiditäts­risiken auf Grundlage der Extremwerttheorie
  • Modellierung von Sicherheiten in der Exposure-Messung
  • Szenariogenerierung zur Bewertung zukünftiger Zins- und Aktien-Cashflows
  • Verwendung von Wavelet-Verfahren bei der Parameter­identifikation der Black-Scholes Differential­gleichung
  • Indikatorgestützte Ermittlung landesspezifischer Service­kosten
  • Verdichtung von Versicherungsbeständen als quadratisches Optimierungs­problem
  • Bewertung von Credit Default Swaps unter Berück­sichtigung des Credit Valuation Adjustments und Wrong Way Risk
  • Analyse des Ansatzes von Hull&White zur Ermittlung des Wrong Way Risks in der Kontrahenten­risiko­messung
  • Auswertung von Fahrdaten aus der chinesischen Feld­erprobung mittels multi­variater statistischer Methoden
  • Funding Value Adjustment (FVA) für Zins­produkte
  • Analytische Approximation des Credit Valuation Adjustments
  • Orthogonale Regression und Regression nach Deming
  • Sensitivitätsanalysen des Partiellen Internen Modells der Mannheimer Versicherung unter Solvency II
  • Anfangsstörungen für Vorhersagen in nicht­linearen dynamischen Systemen
  • Schätzung des Value-at-Risk durch Methoden der Extrem­wert­theorie: Vergleich zwischen der ultimate und der penultimate Approximation
  • Empirische Analyse von Anwartschafts­barwerten in der betrieb­lichen Altersversorgung bei stochastischer Variation von Bewertungs­prämissen
  • Strategien zum Hedging des Credit Valuation Adjustments und Anwendung auf ein Muster­portfolio
  • Receiver Operating Characteristic, Gini-Koeffizient und Payoff-Matrix als Optimierungs­tools der logistischen Regression und der Diskriminanz­analyse
  • Analyse des Berechnungs­verfahrens von Plan­block­zeiten unter Berück­sichtigung treibstoff­optimierten Fliegens
  • Analyse und Entwicklung eines SPC-Systems in der Herstel­lung von Labor­diagnostika
  • Statistische Analysen zur automatischen Fahr­gastzählung
  • Clusteranalyse von börsennotierten Unternehmen
  • Auswirkungen der AIFM-Richtlinie auf das deutsche Invest­ment­recht und das Risiko­controlling der BNY Mellon Service KAG
  • Entwicklung und Bewertung eines Prognose­modells über die erwartete Menge an aufzubauenden Fracht­einheiten im Abfertigungs­bereich eines Luftfracht­unternehmens
  • Statistische Prozesslenkung der automatischen optischen Inspektion in der Elektronik­karten­fertigung der SICK AG
  • Multivariate statistische Verfahren zur Entwicklung von Adress-Scores
  • Zusammenhangsanalysen in der SMD-Prozess­fertigung der SICK AG
  • Qualitative und quantitative Analysen des Dynamic Risk Managements
  • Spatial Data Analysis mit SAS: Analyse von Inzidenz­daten aus dem Gesundheits­bereich
  • Mathematische Definition, statistische Beschreibung und Analyse von Kunden­nutzungs­profilen
  • Das Kontrahentenrisiko und die besondere Rolle der Besicherung und des Wrong Way Risks
  • Valuation of Counterparty Risk for Commodity Derivatives
  • Market Implied Ratings für Corporate Bonds
  • A Market Model Approach for Measuring Counterparty Credit Risk of Interest Rate Derivatives
  • Identifikation stabiler Knoten in dynamischen Netzen
  • Quantitative Analyse von Commodity Futures bei MVV Energie AG