Schwerpunkt Finanzmathematik im Master-Studiengang Angewandte Mathematik
Das internationale Finanzsystem setzt sich aus vielen verschiedenen Akteuren und Produkten zusammen, so dass der Fähigkeit, Probleme gut zu strukturieren und zu analysieren, besondere Bedeutung zukommt.
Gerade im Strukturieren und Analysieren sind Mathematiker und Mathematikerinnen besonders gut. Sie bedienen sich dabei stochastischer Prozesse, der Zeitreihenanalyse, Methoden der Ökonometrie - insbesondere Regressionsanalysen - sowie der Extremwerttheorie.
Das Finanzsystem entwickelt sich von einem Bank-basierten Finanzsystem hin zu einer Mischung aus Bank-, Markt- und Plattform-basiertem Finanzsystem. Die Studierenden sollen mit diesen Bestandteilen im Rahmen von Spezialveranstaltungen, Seminaren und Abschlussarbeiten vertraut gemacht werden. Dazu werden folgende Wahlfächer angeboten:
- Derivate
- Asset Pricing
- Spezialvorlesung zu Shadow Banking und Systemrisikomessung
- Seminar Ökonometrie.
Vorträge von Prof. Dr. Christoph Becker
März 2020 – Der Run auf den US Dollar
Wie Marktpreise entstehen
Update Finanzmärkte - youtube-Beiträge
Wer sind potentielle Arbeitgeber und was sind die Aufgabenfelder?
An erster Stelle sind natürlich Banken sowie Investment-Fonds, Hedge-Fonds, Geldmarkt-Fonds oder Pensions-Fonds zu nennen und man kann als Broker-Dealer oder auf dem Gebiet Private Equity arbeiten. Aber auch große Unternehmen, die Gewinne nicht ausschütten sondern zunächst innerhalb der Firma halten, wären mögliche Arbeitgeber.
Aufgabenfelder können das Risikomanagement von Kapitalmarktanlagen in Fonds sein oder Kreditrisikomessung und –management in Banken. Dazu gehören Simulationen von Risikoszenarien oder Sensitivitätsanalysen.
Beispiele für Masterarbeiten aus dem Bereich Finanzmathematik
- Gestresster Immobilienmarkt: Preisprognose und Szenario-Design
- Prognose von Preisen gewerblicher Immobilien
- Stimmungsquantifizierung für den Preis von Bitcoin mit Deep Learning
- Systemrisikomessung über Stress im Broker-Dealer-Sektor
- Anwendung von Textmining-basierten Indizes für Portfoliokonstruktion und Prognose